Gleitender Mittelwert Vektor R

So berechnen Sie gleitenden Durchschnitt ohne Filter () Es gibt eine zillion Antworten darauf, denn Ihre Frage ist wirklich: Wie glätte ich eine Zeitreihe So können Sie auf entsprechende Keywords zu suchen. Meine Antwort ist: Verwenden Sie keine gleitenden Durchschnitte - das ist pathetisch alt. Löss ist eine unter den zillions von Alternativen, die Sie betrachten konnten. Post auf CV (stats. stackexchange) für andere statistische Alternativen für die Zeitreihe Glättung. Darüber hinaus ist die quotunderstandingquot Sie oben ist fehlerhaft. Anwendungsähnliche Konstrukte sind (R-Level) - Schleifen. So haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht, indem Sie ein Intro zu R (cran. r-project. orgdocmanualsR-intro. pdf) oder anderen Web-Tutorials lesen. Falls nicht, bitte dies, bevor Sie hier weiter buchen. Bert Gunter Genentech Nichtklinische Biostatistik (650) 467-7374 quotData ist keine Information. Information ist nicht Wissen. Und Wissen ist sicherlich wisdom. quot H. Gilbert Welch nicht am Mo, 17. Februar 2014, um 10:45 Uhr, C W lthidden E-Mail gt schrieb: gt Hallo Liste gt Wie berechne ich einen gleitenden Durchschnitt ohne Filter () verwenden. Filter () scheinen keine gewichteten Durchschnittswerte zu geben. Gt gt Ich schaue in apply (), tapply. Aber nichts ist entscheidend. gt gt Zum Beispiel gt gt datlt-c (1:20) gt Mittelwert (DAT1: 3) gt Mittelwert (DAT4: 6) gt Mittelwert (DAT7: 9) gt Mittelwert (dat10: 12) gt gt usw. gt gt I Verstehen, der Punkt der Anwendung ist es, Schleifen zu vermeiden, wie sollte ich gt diese Idee in eine Anwendung () gt gt Danke, gt Mike gt gt alternative HTML-Version gelöscht gt gt gt versteckte E-Mail-Mailing-Liste gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help Gt BITTE lesen Sie die Entsendungsanleitung R-project. orgposting-guide. html gt und geben kommentierten, minimalen, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code. Antwort von tmrsg11 am 17. Februar 2014, um 10:45 Uhr, schrieb C W: gt Hallo Liste, gt Wie berechne ich einen gleitenden Durchschnitt ohne Filter (). Filter () scheinen keine gewichteten Durchschnittswerte zu geben. Gt gt Ich schaue in apply (), tapply. Aber nichts ist entscheidend. gt gt Zum Beispiel gt gt datlt-c (1:20) gt Mittelwert (DAT1: 3) gt Mittelwert (DAT4: 6) gt Mittelwert (DAT7: 9) gt Mittelwert (dat10: 12) gt gt usw. gt gt I Verstehen, der Punkt der Anwendung ist es, Schleifen zu vermeiden, wie sollte ich gt diese Idee in die Verwendung einer Anwendung () gt Konstruieren Sie einen Vektor für die Gruppierung und verwenden Sie tapply. Modulo-Abteilung ist eine gemeinsame Methode, um dies zu erreichen. Manchmal kann die seq-Funktion verwendet werden, wenn Sie die Länge richtig einstellen. (Dt (1)) (3) (1) (3) (1) 3), lenlength (dat))), Mittelwert) 1 2 3 4 5 6 7 1,5 4,5 8,0 11,0 14,5 18,0 20,0 Der Kommentar zur Gewichtung dos scheint in Ihrem Beispiel nicht beispielhaft zu sein. Gt Vielen Dank, gt Mike gt gt alternative HTML-Version gelöscht gt gt gt versteckte E-Mail-Mailing-Liste gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt BITTE lesen Sie die Entsendeführer R-project. orgposting-guide. html gt und geben kommentiert, minimal, self - contained, reproduzierbaren Code. David Winsemius Alameda, CA, USA öffnen diesen Beitrag in Baumansicht Bericht Inhalt melden Re: Mittelwert zu berechnen Bewegen ohne Filter verwendet () Als Antwort auf diesen Beitrag von Rui Barradas Für 5-Punkt-Durchschnitt, Filter (x, side2, filterrep (15, 5)), versus, Filter (x, side2, filterrep (1, 5) Haben sie die gleiche Wirkung, da die Summe muss 1. Gabor amp Rui: Ich bin mir bewusst, das Zoo-Paket, Nicht wollen, um ein Paket für eine Funktion zu installieren. Derselbe Grund für SOS-Paket. Ich danke, das ist, was ich suche. Mon, 17. Februar 2014 um 2:07 Uhr, Rui Barradas lthidden E-Mail gt wrote: gt Hallo , gt gt Viele Pakete haben eine movind durchschnittliche Funktion. Für Paket gt Prognose Beispiel. Oder gt gt Bibliothek (sos) gt findFn (quotmoving averagequot) gt gt in Ihrem Beispiel, was Sie berechnen ist nicht gerade ein gleitender Durchschnitt, aber in gt kann mit so etwas wie die folgenden berechnet werden gt gt s LT - (seqalong (dat) - 1). 3 gt sapply (split (dat, s), Mittelwert) gt gt gt Hoffe, dass dies hilft, gt gt Rui Barradas gt gt gt 17 Em -02-2014 18:45, CW escreveu: gt gtgt Hallo Liste, gtgt Wie berechne ich einen gleitenden Durchschnitt ohne Filter (). Filter () gtgt nicht scheinen, gewichtete Durchschnitte zu geben. Gtgt gtgt Ich schaue in apply (), tapply. Aber nichts ist entscheidend. Beispiel: gtgt gtgt datlt-c (1:20) gtgt Mittel (dat1: 3) gtgt Mittel (dat4: 6) gtgt Mittel (dat7: 9) gtgt Mittel (dat10: 12) gtgt gtgt etc. gtgt gtgt I Verstehen, der Punkt der Anwendung ist es, Schleifen zu vermeiden, wie sollte ich gtgt diese Idee in die Verwendung einer Anwendung () gtgt gtgt Danke, gtgt Mike gtgt gtgt alternative HTML-Version gelöscht gtgt gtgt gtgt versteckte E-Mail-Liste gtgt stat. ethz. chmailmanlistinfor - Hilfe gtgt BITTE lesen Sie die Buchungsanleitung R-project. org gtgt posting-guide. html gtgt und geben kommentierten, minimalen, in sich geschlossenen, reproduzierbaren Code. Gtgt gtgt alternative HTML-Version deletedDocumentation output tsmovavg (tsobj, s, lag) liefert den einfachen gleitenden Durchschnitt für finanzielles Zeitreihenobjekt, tsobj. Verzögerung gibt die Anzahl der vorherigen Datenpunkte an, die beim Berechnen des gleitenden Mittelwerts mit dem aktuellen Datenpunkt verwendet werden. Ausgabe tsmovavg (Vektor, s, lag, dim) gibt den einfachen gleitenden Durchschnitt für einen Vektor zurück. Verzögerung gibt die Anzahl der vorherigen Datenpunkte an, die beim Berechnen des gleitenden Mittelwerts mit dem aktuellen Datenpunkt verwendet werden. Output tsmovavg (tsobj, e, timeperiod) gibt den exponentiellen gewichteten gleitenden Durchschnitt für das finanzielle Zeitreihenobjekt tsobj zurück. Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist ein gewichteter gleitender Durchschnitt, wobei die Zeitperiode den Zeitraum angibt. Exponentielle gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung durch mehr Gewicht auf die jüngsten Preise. Zum Beispiel gewichtet ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt den jüngsten Preis um 18,18. Exponentialprozent 2 (TIMEPER 1) oder 2 (WINDOWSIZE 1). Output tsmovavg (Vektor, e, timeperiod, dim) gibt den exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt für einen Vektor zurück. Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist ein gewichteter gleitender Durchschnitt, wobei die Zeitperiode den Zeitraum angibt. Exponentielle gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung durch mehr Gewicht auf die jüngsten Preise. Zum Beispiel gewichtet ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt den jüngsten Preis um 18,18. (2 (Zeitabschnitt 1)). Ausgabe tsmovavg (tsobj, t, numperiod) gibt den dreieckigen gleitenden Durchschnitt für das finanzielle Zeitreihenobjekt tsobj zurück. Der dreieckige gleitende Durchschnitt doppelt glättet die Daten. Tsmovavg berechnet den ersten einfachen gleitenden Durchschnitt mit Fensterbreite von ceil (numperiod 1) 2. Dann berechnet es einen zweiten einfachen gleitenden Durchschnitt auf dem ersten gleitenden Durchschnitt mit der gleichen Fenstergröße. Ausgabe tsmovavg (Vektor, t, numperiod, dim) gibt den dreieckigen gleitenden Durchschnitt für einen Vektor zurück. Der dreieckige gleitende Durchschnitt doppelt glättet die Daten. Tsmovavg berechnet den ersten einfachen gleitenden Durchschnitt mit Fensterbreite von ceil (numperiod 1) 2. Dann berechnet es einen zweiten einfachen gleitenden Durchschnitt auf dem ersten gleitenden Durchschnitt mit der gleichen Fenstergröße. Output tsmovavg (tsobj, w, gewichte) liefert den gewichteten gleitenden Durchschnitt für das finanzielle Zeitreihenobjekt tsobj. Indem Gewichte für jedes Element in dem sich bewegenden Fenster bereitgestellt werden. Die Länge des Gewichtsvektors bestimmt die Größe des Fensters. Wenn größere Gewichtungsfaktoren für neuere Preise und kleinere Faktoren für frühere Preise verwendet werden, ist der Trend eher auf die jüngsten Veränderungen ansprechen. Ausgabe tsmovavg (Vektor, w, Gewichte, dim) gibt den gewichteten gleitenden Durchschnitt für den Vektor zurück, indem Gewichte für jedes Element in dem sich bewegenden Fenster geliefert werden. Die Länge des Gewichtsvektors bestimmt die Größe des Fensters. Wenn größere Gewichtungsfaktoren für neuere Preise und kleinere Faktoren für frühere Preise verwendet werden, ist der Trend eher auf die jüngsten Veränderungen ansprechen. Output tsmovavg (tsobj, m, numperiod) gibt den modifizierten gleitenden Durchschnitt für das finanzielle Zeitreihenobjekt tsobj zurück. Der modifizierte gleitende Durchschnitt ist ähnlich dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Betrachten Sie das Argument numperiod als die Verzögerung des einfachen gleitenden Mittelwerts. Der erste modifizierte gleitende Durchschnitt wird wie ein einfacher gleitender Durchschnitt berechnet. Nachfolgende Werte werden durch Addition des neuen Preises und Subtrahieren des letzten Durchschnitts aus der resultierenden Summe berechnet. Ausgabe tsmovavg (Vektor, m, numperiod, dim) gibt den modifizierten gleitenden Durchschnitt für den Vektor zurück. Der modifizierte gleitende Durchschnitt ist ähnlich dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Betrachten Sie das Argument numperiod als die Verzögerung des einfachen gleitenden Mittelwerts. Der erste modifizierte gleitende Durchschnitt wird wie ein einfacher gleitender Durchschnitt berechnet. Die folgenden Werte werden durch Addition des neuen Preises und Subtrahieren des letzten Durchschnitts aus der resultierenden Summe berechnet. Dim 8212 Dimension, um auf positive ganze Zahl mit dem Wert 1 oder 2 arbeiten Dimension zu arbeiten, als eine positive Ganzzahl mit einem Wert von 1 oder 2 angegeben. Dim ist ein optionales Eingabeargument, und wenn es nicht als eine Eingabe enthalten ist, die Standardeinstellung Wert 2 wird angenommen. Der Standardwert von dim 2 gibt eine zeilenorientierte Matrix an, wobei jede Zeile eine Variable ist und jede Spalte eine Beobachtung ist. Wenn dim 1. die Eingabe als Spaltenvektor oder spaltenorientierte Matrix angenommen wird, wobei jede Spalte eine Variable und jede Zeile eine Beobachtung ist. E 8212 Indikator für exponentiell gleitenden durchschnittlichen Charaktervektor Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist ein gewichteter gleitender Durchschnitt, wobei der Zeitabschnitt der Zeitraum des exponentiellen gleitenden Durchschnitts ist. Exponentielle gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung durch mehr Gewicht auf die jüngsten Preise. Zum Beispiel gewichtet ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt den jüngsten Preis um 18,18. Exponentialprozent 2 (TIMEPER 1) oder 2 (WINDOWSIZE 1) timeperiod 8212 Zeitdauer nonnegative integer Wählen Sie Ihr Land aus